好書推薦·贈書｜保險資管業(yè)協(xié)會“保險問道”系列叢書
作者：清華金融評論 來源：
頭條號 
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中國保險資產管理業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）成立于2014年9月，是經國務院同意、民政部批準，中國銀保監(jiān)會直接領導，保險資產管理行業(yè)自愿結成，專門履行保險資產管理自律職能的全國性金融自律組織。目前，協(xié)會會員涵蓋中國金融市場所有細分領域。協(xié)會立足于市場需要和行業(yè)發(fā)展，履行自律、服務、創(chuàng)新、維權四大職能，依托市場平臺、凝聚行業(yè)力量、整合行業(yè)資源、形成行業(yè)合力，以建設市場化、專業(yè)化、國際化和科技化的金融自律組織為目標，致力于成為提升行業(yè)能力、引導行業(yè)創(chuàng)新、推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。
《保險問道之困境資產投資》由協(xié)會組織、中再資產牽頭、多家保險機構和業(yè)外投資管理人共同編寫的困境資產投資專著。該書從困境資產行業(yè)發(fā)展的角度，全面梳理了國內外困境資產的發(fā)展歷程現(xiàn)狀、投資策略、典型案例，以及新特點新趨勢，深入分析了當前國內保險資金參與困境資產投資的機遇、現(xiàn)狀、路徑與困難，詳細梳理、總結了保險資金、保險資管機構的參與模式、組織決策、管理人選擇、風險識別與管控、資產處置、投后管理等九大能力建設。第一章 引言第一節(jié) 困境資產投資的概念界定第二節(jié) 困境資產投資的研究背景和意義第三節(jié) 困境資產投資研究的框架和內容
第二章 國外困境資產市場發(fā)展及經驗借鑒第一節(jié) 國外困境資產市場的發(fā)展歷程第二節(jié) 國外困境資產投資主要策略和案例簡析第三節(jié) 國外困境資產市場的發(fā)展現(xiàn)狀
第三章 國內困境資產投資市場的發(fā)展概況第一節(jié) 國內困境資產投資發(fā)展歷史及趨勢第二節(jié) 國內困境資產投資發(fā)展現(xiàn)狀
第四章 保險資金參與困境資產投資的實踐與思考第一節(jié) 保險資金參與困境資產投資的戰(zhàn)略機遇第二節(jié) 保險資金參與困境資產投資的現(xiàn)狀第三節(jié) 保險資金參與困境資產投資的路徑分析第四節(jié) 保險資金參與困境資產投資的能力建設第五節(jié) 保險資金參與困境資產投資的問題與建議
第五章 保險資金參與困境資產私募股權基金實務分析第一節(jié) 投前階段第二節(jié) 投中階段第三節(jié) 投后階段
第六章 保險資管機構（作為管理人）開展困境投資業(yè)務的探索與思考第一節(jié) 保險資管機構作為管理人參與困境投資業(yè)務現(xiàn)狀第二節(jié) 保險資管機構開展困境投資業(yè)務的全流程分析第三節(jié) 保險資管機構開展困境投資業(yè)務的優(yōu)勢及難點第四節(jié) 保險資管機構開展困境投資業(yè)務的下一步探索
第七章 結語
附錄一 困境資產政策梳理附錄二 國內困境資產投資典型案例綜述附錄三 保險資金參與低效資產運營管理研究附錄四 保險資金參與小微企業(yè)不良貸款投資研究附錄五 保險資金參與高收益?zhèn)顿Y研究參考文獻后記
《保險問道之保險資管數(shù)字化探索》內容簡介本書首次對保險資產管理領域的數(shù)字化情況進行專題研究，通過線上和線下多種形式的交流研討、調研座談，并面向30余家保險資產管理公司和業(yè)內機構開展了專項問卷調查，收集了大量 一手資料。全書共分八個章節(jié)，從保險資管數(shù)字化的理論框架、國際經驗以及我國的歷程、現(xiàn)狀、轉型挑戰(zhàn)等角度，深入探討了數(shù)字化的本質、數(shù)字化轉型對金融體系的影響等問題，并圍繞我國保險資管行業(yè)數(shù)字化轉型，提出了宏觀、中觀、微觀三個層次的路線圖，從頂層設計、行業(yè)政策、機構執(zhí)行方面都提出了務實詳盡的可行建議。此外，全書還收錄了業(yè)內外8家優(yōu)秀機構的典型案例，展現(xiàn)了行業(yè)前沿實踐成果。我國保險資產管理業(yè)數(shù)字化：理論、實踐到路線圖——基于國際經驗對比和行業(yè)實踐緒論
第一章 保險資產管理數(shù)字化的理論框架第一節(jié) 保險資產管理數(shù)字化的基本概念第二節(jié) 保險資產管理數(shù)字化的內容發(fā)展第三節(jié) 保險資產管理行業(yè)數(shù)字化的邏輯主線
第二章 保險資產管理數(shù)字化和科技轉型的國際經驗第一節(jié) 政策層面：提升保險資產管理公司數(shù)字化轉型的政策第二節(jié) 機構層面：全球大型保險公司投資端科技能力建設的主要思路第三節(jié) 市場層面：科技公司和基金管理公司共舞第四節(jié) 中外對比和經驗啟示
第三章 我國保險資產管理數(shù)字化的歷程和現(xiàn)狀第一節(jié) 我國保險資產管理數(shù)字化的發(fā)展歷程第二節(jié) 保險資產管理所處的數(shù)字化環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境第三節(jié) 保險資產管理核心業(yè)務環(huán)節(jié)的數(shù)字化實踐梳理第四節(jié) 市場和科技服務商的情況
第四章 我國保險資產管理業(yè)數(shù)字化轉型的挑戰(zhàn)第一節(jié) 法律環(huán)境及監(jiān)管政策仍有空間 第二節(jié) 行業(yè)基礎設施建設有待提升第三節(jié) 保險資產管理公司數(shù)字化基礎薄弱第四節(jié) 保險資產管理科技市場有待規(guī)范
第五章 我國保險資產管理業(yè)數(shù)字化轉型第一節(jié) 把握我國數(shù)字經濟戰(zhàn)略機遇，全面提升保險資產管理行業(yè)數(shù)字化水平第二節(jié) 依托行業(yè)力量和資源，夯實標準建設，進一步壯大行業(yè)力量第三節(jié) 推動數(shù)字化工作的資源化、場景化、價值化、技術化、標準化、良性化 第四節(jié) 結語
保險資管科技實踐案例第一章 中國保險資產管理行業(yè)數(shù)字化轉型的調查分析報告
第二章 中國保險資產管理行業(yè)金融科技應用的行業(yè)實踐
第三章 保險資管科技實踐案例第一節(jié) 平安資管數(shù)字化轉型實踐第二節(jié) 泰康資產財富業(yè)務數(shù)字化轉型之路第三節(jié) 國壽資產一一恒生電子聯(lián)合創(chuàng)新實驗室另類投資管理平臺數(shù)字化實踐第四節(jié) 大數(shù)據(jù)實時流計算技術在新華資產的應用實踐第五節(jié) 國壽投資“保險資產投資業(yè)務管理生態(tài)”建設實踐案例第六節(jié) 面向服務的計算引擎在資產管理中的應用第七節(jié) 智能投顧與普惠財富管理 第八節(jié) 實現(xiàn)數(shù)字化轉型下的數(shù)據(jù)中臺生態(tài)解決方案
后記
《保險問道之養(yǎng)老金融體系建設》內容簡介為深入探討保險資金、保險機構參與養(yǎng)老金融體系建設的有效模式和最佳實踐，協(xié)會依托養(yǎng)老金管理專業(yè)委員會及高校智庫專家，開展了《人口老齡化背景下的中國養(yǎng)老金融體系建設》課題研究，并結合銀行保險業(yè)、基金業(yè)、信托業(yè)等金融機構的最新實踐探索，共同編寫了《保險問道之養(yǎng)老金融體系建設》一書。全書分為理論研究篇、業(yè)務探索篇。其中，理論研究篇主要從中國人口老齡化的趨勢特征及影響、中國養(yǎng)老金融體系建設現(xiàn)狀與問題、養(yǎng)老金融體系建設的國際經驗等三方面進行深入分析，在制度層面、金融機構層面、居民層面就我國養(yǎng)老金融體系建設提出各項建議。業(yè)務探索篇主要圍繞資產管理行業(yè)參與養(yǎng)老金融體系建設模式化、科技化、國際化探索三大專題，全面分享資產管理行業(yè)的實踐經驗。理論研究篇
緒論第一章 中國人口老齡化的趨勢特征及影晌第一節(jié) 中國人口老齡化的趨勢特征 第二節(jié) 中國人口老齡化的主要影響第二章 中國養(yǎng)老金融體系建設現(xiàn)狀與問題第一節(jié) 養(yǎng)老金體系現(xiàn)狀評估第二節(jié) 金融機構參與養(yǎng)老業(yè)務現(xiàn)狀評估第三節(jié) 存在問題
第三章 養(yǎng)老金融體系建設的國際經驗第一節(jié) 美國經驗第二節(jié) 英國經驗第三節(jié) 日本經驗第四節(jié) 啟示
第四章 小結
業(yè)務探索篇專題一 銀行保險業(yè)推動養(yǎng)老保險體系建設 第一節(jié) 第三支柱個人養(yǎng)老產品與服務第二節(jié) 保險資產管理公司養(yǎng)老金市場發(fā)展定位第三節(jié) 我國個人養(yǎng)老金制度的思考和建議第四節(jié) 我國第三支柱養(yǎng)老金融產品的創(chuàng)新發(fā)展第五節(jié) 保險資管產品特色優(yōu)勢與第三支柱建設第六節(jié) 商業(yè)銀行探索推動養(yǎng)老金金融業(yè)務高質量發(fā)展第七節(jié) 商業(yè)銀行開展養(yǎng)老金融的模式和路徑
專題二 基金信托業(yè)推動養(yǎng)老保險體系建設第一節(jié) 養(yǎng)老金產品的演進歷程與發(fā)展建議第二節(jié) 公募基金助力養(yǎng)老金投資第三節(jié) 養(yǎng)老目標基金發(fā)展及中美市場比較第四節(jié) 老齡化下養(yǎng)老信托發(fā)展定位與模式創(chuàng)新
專題三 養(yǎng)老保險體系建設的國際化、科技化探索第一節(jié) 養(yǎng)老金的國際化、專業(yè)化道路第二節(jié) 金融科技服務新時代第三支柱體系建設
后記
債券始終是保險資金最重要的投資品種之一，配置占比持續(xù)穩(wěn) 定在 35%左右。截至 2021 年末，保險資金的債券投資占比更是高達 39.04%，為保險資金提供了安全、穩(wěn)健的投資收益。與此同時，隨著我國利率市場化的推進，利率對經濟環(huán)境變化的敏感性增加，債券市場的波動和市場風險逐步增加。在國際形勢復雜動蕩、國內增長壓力持續(xù)加大的背景下，如何定價評估、有效應對、科學管理債券投資風險，對于保險資金運用而言至關重要。《保險問道之債券投資風險管理》精選了六項 “2021IAMAC年度課題”最新成果，展現(xiàn)了業(yè)內外在保險資金債券投資風險管理的模型應用、信用風險溢價獲取、風險評級預警以及城投債、產業(yè)債風險管理領域的最新思考，為保險資金更好應對利率下行風險挑戰(zhàn)提供理論參考和現(xiàn)實借鑒。
專題一 多因子模型在固定收益前瞻性市場風險監(jiān)控中的研究與實踐
第一章 緒論第一節(jié) 研究背景和意義 第二節(jié) 研究方法和內容第三節(jié) 研究創(chuàng)新與難點
第二章 中國固收市場因子體系構建 第一節(jié) 多因子定價模型的必要性第二節(jié) ＫＹＺ 中國固收因子體系構建第三節(jié) ＫＹＺ 中國固收因子體系歸因驗證
第三章 前瞻性風險計量第一節(jié) 評價指標和實驗設計第二節(jié) 回測結果
第四章 組合管理中的運用第一節(jié) 組合構建和優(yōu)化 第二節(jié) 組合風險分析第三節(jié) 組合壓力測試
第五章 模型在平安資管 ＫＹＺ 系統(tǒng)工程化實踐 第一節(jié) ＫＹＺ 系統(tǒng)結構介紹第二節(jié) 模型的工程化實現(xiàn)
第六章 總結與建議第一節(jié) 總結第二節(jié) 建議第二節(jié) 展望
專題二 保險機構信用風險管理體系建設與溢價獲取能力研究
第一章 引言第一節(jié) 選題背景及意義第二節(jié) 研究方法第二節(jié) 本文框架
第二章 量化信用評級模型的構建及效果第一節(jié) 量化信用評級模型的構建背景第二節(jié) 量化信用評級模型的構建第三節(jié) 模型效果和優(yōu)勢
第三章 信用債量化定價模型的構建及效果第一節(jié) 信用債量化定價模型的構建背景 第二節(jié) 信用債量化定價模型的構建 第三節(jié) 模型效果和優(yōu)勢
第四章 構建信用策略及提升溢價獲取能力的設想 第一節(jié) 保險機構資產配置現(xiàn)狀第二節(jié) 利用量化方法構建信用策略模型第三節(jié) 模型設想的可行性和主要優(yōu)勢
第五章 總結與建議 第一節(jié) 主要工作與創(chuàng)新點第二節(jié) 不足與局限
專題三 城投債風險定價模型在保險資金投資中的應用研究
第一章 引言 第一節(jié) 國內外研究現(xiàn)狀及分析第二節(jié) 研究方向及創(chuàng)新點
第二章 我國城投債定價概況第一節(jié) 城投債市場第二節(jié) 城投債定價概況第三節(jié) 城投債流動性
第三章 城投債定價實證分析第一節(jié) 分析框架描述第二節(jié) 實證分析第三節(jié) 經濟解釋
第四章 城投債定價經驗估計第一節(jié) 定價方法第二節(jié) 箱線圖方法第三節(jié) 模型估計
第五章 回顧與總結
專題四 我國城投債信用風險分級預警系統(tǒng)研究
第一章 城投債的信用風險特征第一節(jié) 城投債發(fā)展軌跡第二節(jié) 城投債的信用特征第三節(jié) 城投債的信用風險城投政策周期視角第四節(jié) 城投債信用風險事件及特征
第二章 城投債信用風險預警系統(tǒng)相關研究及本文總體框架第一節(jié) 城投債信用風險預警系統(tǒng)相關研究第二節(jié) 建立城投債信用風險預警體系的總體框架
第三章 城投債信用風險分級預警系統(tǒng)指標體系設置第一節(jié) 城投債信用風險分級預警系統(tǒng)指標框架第二節(jié) 政府支持指標選擇與閾值設置第三節(jié) 城投平臺指標選擇與閾值設置第四節(jié) 融資環(huán)境指標選擇與閾值設置
第四章 城投債信用風險分級預警系統(tǒng)實證研究——以山東省為例第一節(jié) 樣本選取與樣本數(shù)據(jù)處理第二節(jié) 實證結果分析
第五章 研究結論
專題五 基于神經網絡的城投債信用風險分級預警系統(tǒng)的研究與應用
第一章 研究背景 第一節(jié) 城投公司的定義第二節(jié) 近年來城投債市場發(fā)展狀況第三節(jié) ＢＰ神經網絡第四節(jié) 文獻綜述第五節(jié) 本文研究意義
第二章 確定城投公司信用風險影響因素 第一節(jié) 地方政府對城投公司的支持能力第二節(jié) 地方政府對城投公司的支持意愿第三節(jié) 城投公司個體信用狀況
第三章 基于神經網絡的城投債信用風險分級預警系統(tǒng)的搭建和測試第一節(jié) 城投債信用風險分級預警系統(tǒng)基本架構第二節(jié) 預警系統(tǒng)搭建、模型訓練與測試
第四章 信用風險分級預警系統(tǒng)測試結果評價 第一節(jié) 六種場景下的模型訓練結果橫向比較第二節(jié) 采用不同分級模式的輸出變量所得到的模型訓練結果比較第三節(jié) 模型測試結果小結
第五章 總結第一節(jié) 主要工作和創(chuàng)新點第二節(jié) 風險預警系統(tǒng)在保險資管機構的應用第三節(jié) 課題的局限性和未來可進行的研究附表 用于模型測試的２１０家城投公司樣本
專題六 我國信用風險評價體系構建與產業(yè)債信用風險分級預警系統(tǒng)研究第一章 國內外研究現(xiàn)狀述評及研究意義 第一節(jié) 研究背景及意義第二節(jié) 國內外相關研究第三節(jié) 信用風險評價體系在投融資中的角色與作用
第二章 信用風險評價體系的現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 我國外部信用評級服務現(xiàn)狀第二節(jié) 我國外部信用評級的局限性和改革進展第三節(jié) 傳統(tǒng)信用風險建模方法及其局限第四節(jié) 國外信用債違約預警建模經驗
第三章 大數(shù)據(jù)與人工智能在信用風險預警中的價值和優(yōu)勢第一節(jié) 大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀第二節(jié) 人工智能技術的發(fā)展歷程第三節(jié) 大數(shù)據(jù)與人工智能在信用風險分級預警中的價值和優(yōu)勢
第四章 基于大數(shù)據(jù)與人工智能的分級預警系統(tǒng)的架構設計 第一節(jié) 分級預警系統(tǒng)的五維標簽體系的構建第二節(jié) 分級預警系統(tǒng)的主模型與子模塊架構第三節(jié) 分級預警系統(tǒng)的實證分析
第五章 預警模型主要模塊具體建模方法第一節(jié) 多模塊融合構建預警系統(tǒng)第二節(jié) 預警系統(tǒng)的主預測模型第三節(jié) 綜合輿情評分模型第四節(jié) 財務造假檢測模型的構建第五節(jié) 風險傳導模型的構建
第六章 基于智能分級預警系統(tǒng)的風險管控體系第一節(jié) 投資業(yè)務線的分級預警管控方法體系第二節(jié) 另類業(yè)務線的分級預警管控方法體系第三節(jié) 人機結合的風險控制合作體系
第七章 結論與展望
在服務國民經濟發(fā)展過程中，保險資金的投資管理需要積極應對時代與行業(yè)發(fā)展中的新情況、新矛盾、新問題，將前沿、趨勢、發(fā)展、全局更早更快地體現(xiàn)在資負管理、資產配置以及風險控制上，在業(yè)務發(fā)展與戰(zhàn)略布局中不懈思考、積極探索。《保險問道之新形勢配置探索》精選了六項“2021IAMAC年度課題”最新成果，展現(xiàn)了業(yè)內外在運用利率衍生品對沖風險、多資產投資與配置指數(shù)開發(fā)、ESG投資管理模式探索以及償二代二期工程、新金融工具準則下的應對等領域最新思考，為保險資金在新形勢下業(yè)務發(fā)展與戰(zhàn)略布局提供了理論參考和現(xiàn)實借鑒。專題一 償二代二期穿透監(jiān)管對保險公司資產配置與資負管理的影響
第一章 緒論第一節(jié) 研究背景與意義 第二節(jié) 國內外文獻綜述第三節(jié) 國際償付能力監(jiān)管體系綜述第四節(jié) 創(chuàng)新與不足
第二章 中國人口老齡化的趨勢特征及影晌第一節(jié) 中國人口老齡化的趨勢特征第二節(jié) 中國人口老齡化的主要影響
第二章 償二代二期工程穿透式監(jiān)管框架第一節(jié) 保險行業(yè)償付能力監(jiān)管體系及實踐第二節(jié) 二期工程主要修訂內容及其影響
第三章 償二代穿透計量規(guī)則下的保險業(yè)資產風險第一節(jié) 行業(yè)實證分析第二節(jié) 不同投資策略公司的資產風險
第四章 穿透式監(jiān)管對投資管理的影響與挑戰(zhàn)第一節(jié) 各類非基礎資產的穿透難度及穿透后風險狀況第二節(jié) 數(shù)據(jù)與系統(tǒng)方面的困難與挑戰(zhàn)第三節(jié) 其他方面的影響與挑戰(zhàn)
第五章 保險公司資產配置策略和資產負債管理實踐探索第一節(jié) 保險資金運用面臨的新形勢第二節(jié) 穿透管理下保險大類資產配置策略分析第三節(jié) 對政策監(jiān)管的兩點建議
第六章 結語
參考文獻
專題二 新金融工具準則應用對保險資管行業(yè)的影響及應對研究
第一章 引言第一節(jié) 研究背景第二節(jié) 研究問題和研究意義第三節(jié) 研究方法和研究創(chuàng)新之處
第二章 文獻綜述第一節(jié) 新金融工具準則的實施對金融行業(yè)會計信息質量所產生的影響第二節(jié) 新金融工具準則的實施所產生的經濟后果第三節(jié) 關于采用問卷分析法對準則應用情況進行研究的相關文獻第四節(jié) 文獻評述
第三章 新金融工具準則概述以及監(jiān)管政策分析第一節(jié) 新金融工具準則概述第二節(jié) 金融資產減值第三節(jié) 資管產品監(jiān)管規(guī)定以及新準則下會計計量要求
第四章 保險資管行業(yè)新準則應用情況和影響因素的研究設計第一節(jié) 調查問卷設計第二節(jié) 調查問卷設計存在的不足
第五章 新準則在保險資管行業(yè)實際應用的現(xiàn)狀分析第一節(jié) 新準則下保險資管行業(yè)應用現(xiàn)狀第二節(jié) 應用現(xiàn)狀小結
第六章 新準則應用后保險資管行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關鍵影響因素分析第一節(jié) 問卷數(shù)據(jù)因子分析第二節(jié) 基于因子分析法的回歸方程搭建
第七章 對保險資管行業(yè)新準則應用后的相關建議第一節(jié) 基于實證分析結果的新準則下保險資管行業(yè)所受影響第二節(jié) 對未來保險資管機構穩(wěn)健發(fā)展的相關建議
參考文獻
專題三 低利率環(huán)境下保險資產負債管理與資產配置指數(shù)研究
第一章 課題研究背景第一節(jié) 新經濟形勢下保險資金運用需求 第二節(jié) 公司業(yè)務發(fā)展帶來的需求第三節(jié) 公司打造投資能力的內生需求
第二章 資產配置理念的發(fā)展與資產配置類指數(shù)現(xiàn)狀第一節(jié) 資產配置理念和應用場景第二節(jié) 國內現(xiàn)有資產配置類指數(shù)的特征分析
第三章 課題研究目的、重點難點及創(chuàng)新之處第一節(jié) 課題研究的目的第二節(jié) 課題研究的重點難點第三節(jié) 課題研究的創(chuàng)新之處
第四章 光大永明資產配置指數(shù)搭建第一節(jié) 指數(shù)基本特征 第二節(jié) 指數(shù)搭建過程第三節(jié) 指數(shù)運行情景分析
第五章 指數(shù)搭建的可行性分析第一節(jié) 理論完善 第二節(jié) 系統(tǒng)支持第三節(jié) 機遇和挑戰(zhàn)
第六章 光大永明資產配置指數(shù)的完善與實踐計劃第一節(jié) 利用資產配置指數(shù)，開展多資產投資業(yè)務 第二節(jié) 通過成立指數(shù)增強型產品，進行指數(shù)初步實踐第三節(jié) 運用行業(yè)數(shù)據(jù)平臺，獲取資產配置一致預期數(shù)據(jù)
參考文獻
專題四 后疫情時期保險資金運用的挑戰(zhàn)與應對——基于ESG投資的視角
第一章 課題研究背景及研究思路第一節(jié) 課題研究背景第二節(jié) 課題研究思路
第二章 后疫情時期保險資金運用面臨的挑戰(zhàn)第一節(jié) 后疫情時期的宏觀背景第二節(jié) 保險資金運用面臨的挑戰(zhàn)
第三章 國內外ESG投資研究梳理第一節(jié) ESG投資演進第二節(jié) ESG研究現(xiàn)狀
第四章 ESG投資在保險資金運用領域的可行性分析第一節(jié) 保險資金運用現(xiàn)狀第二節(jié) ESG評分結果與投資績效表現(xiàn)第三節(jié) 保險資金的ESG投資偏好
第五章 保險資金ESG投資管理模式探索第一節(jié) 保險資金ESG投資管理基礎層第二節(jié) 保險資金ESG投資管理工具層第三節(jié) 保險資金ESG投資管理應用層
第六章 結論與展望
參考文獻
專題五 基于因子理論運用衍生品提高保險資金投資效率與利率風險控制的研究與實踐
第一章 緒論第一節(jié) 研究背景和意義 第二節(jié) 研究方法和內容 第三節(jié) 研究創(chuàng)新與難點
第二章 債券市場和利率衍生品市場第一節(jié) 中國債券市場第二節(jié) 利率衍生品市場
第三章 市場風險因子體系構建第一節(jié) 固收資產風險收益特征第二節(jié) KYZ固收因子體系
第四章 運用利率衍生品提高投資效率和管理風險第一節(jié) 國債期貨第二節(jié) 利率互換對沖效果分析和回測第三節(jié) 衍生品對沖效果評價
第五章 模型在平安資管KYZ系統(tǒng)工程化實踐第一節(jié) 整體平臺介紹第二節(jié) 模型的工程化實現(xiàn)
第六章 總結與建議第一節(jié) 總結第二節(jié) 建議第三節(jié) 展望
參考文獻
專題六 基于經濟情景生成引擎的衍生品信息提取與風險管理
第一章 保險資金投資的風險約束和挑戰(zhàn)第一節(jié) 會計準則對投資計量的影響第二節(jié) 資產負債管理要求第三節(jié) 多目標投資第四節(jié) 經濟情景生成引擎概述
第二章 衍生品對于保險資金的信息價值第一節(jié) 衍生品市場現(xiàn)狀第二節(jié) 衍生品定價理論第三節(jié) 隱含分布第四節(jié) 衍生品在經濟情景生成引擎架構中的作用
第三章 基于經濟情景生成引擎的保險戰(zhàn)略資產配置第一節(jié) 引言第二節(jié) 保險資產配置概述第三節(jié) 經濟情景生成引擎概述第四節(jié) 基于正態(tài)假設與ESG假設的配置對比第五節(jié) 主要結論
第四章 基于期權市場信息的資產配置第一節(jié) 前言第二節(jié) 保險資產配置概述第三節(jié) 期權定價模型第四節(jié) 資產配置回測對比第五節(jié) 主要結論
第五章 總結
參考文獻
近年來，銀保監(jiān)會深入貫徹落實黨中央、國務院關于打好防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)的決策部署，持續(xù)開展銀行保險機構股權和關聯(lián)交易專項整治，取得積極成效。2022年1月，銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》，實現(xiàn)監(jiān)管標準一致性基礎上的差異化監(jiān)管，既立足于銀行保險資金運用實際情況，又堅決地打擊用復雜交易結構掩蓋不當關聯(lián)交易等違規(guī)行為；2022年6月，發(fā)布了《關于加強保險機構資金運用關聯(lián)交易監(jiān)管工作的通知》，對遏制資金運用違法違規(guī)關聯(lián)交易，防范資金運用風險，維護市場運行秩序具有重要意義。全書共分五大專題，集合了金融業(yè)反腐敗問題研究、公司治理研究、關聯(lián)交易管理研究等多項協(xié)會及業(yè)內最新研究成果，為當前形勢下的保險及保險資管機構發(fā)展提供理論參考與經驗借鑒。專題一 新形勢下金融創(chuàng)新與金融業(yè)反腐敗問題研究
緒論第一章 金融創(chuàng)新的基本概念和相關理論一、創(chuàng)新與金融創(chuàng)新概念的提出二、對金融創(chuàng)新不同層面的理解三、我國金融創(chuàng)新的主要類型
第二章 當前金融創(chuàng)新的主要特點與趨勢一、金融業(yè)務創(chuàng)新的新特征二、金融產品創(chuàng)新的新趨勢三、金融科技創(chuàng)新對行業(yè)發(fā)展的新影響四、金融創(chuàng)新變化對金融機構的新要求
第三章 金融創(chuàng)新對金融監(jiān)管產生的重要影響一、金融創(chuàng)新對金融市場的基本影響二、金融創(chuàng)新中一些值得關注的問題三、以投資業(yè)務為例看創(chuàng)新對監(jiān)管的風險挑戰(zhàn)四、金融創(chuàng)新對金融監(jiān)管的幾點啟示
第四章 金融創(chuàng)新給反腐敗工作帶來的主要挑戰(zhàn)一、金融產品創(chuàng)新中的潛在風險因素二、金融產品創(chuàng)新中的腐敗易發(fā)領域三、金融創(chuàng)新領域腐敗現(xiàn)象的主要特點
第五章 金融創(chuàng)新監(jiān)督工作的基本內容
第六章 進一步推動金融業(yè)反腐敗的幾點思考一、金融業(yè)反腐敗形勢嚴峻而復雜二、金融創(chuàng)新領域的反腐敗任重而道遠三、金融業(yè)反腐敗必須堅持標本兼治、綜合治理
專題二 保險資管機構公司治理研究
緒論
第一章 國內外公司治理理論一、國外理論二、國內理論
第二章 國內外公司治理規(guī)則一、國外規(guī)則二、國內規(guī)則
第三章 保險資管機構公司治理現(xiàn)狀一、整體情況二、關聯(lián)交易
第四章 保險資管機構公司治理特殊性及相關建議一、保險資管機構公司治理的特殊性二、保險資管機構關聯(lián)交易特殊性三、保險資管機構公司治理相關建議
專題三 防范不當關聯(lián)交易風險的監(jiān)管制度與行業(yè)建設
專題3.1 防范不當關聯(lián)交易風險 促進保險資產管理行業(yè)高質量發(fā)展一、明確區(qū)分關聯(lián)交易和不當關聯(lián)交易二、堅決落實保險資產管理關聯(lián)交易監(jiān)管要求三、深刻認識保險資金運用相關不當關聯(lián)交易的危害四、共同加強保險資金運用關聯(lián)交易風險防范
專題3.2 加強穿透管理 防范不當關聯(lián)交易風險一、深刻理解保險資金運用關聯(lián)交易穿透管理的必要性二、充分認識保險資金運用關聯(lián)交易穿透管理的可行性三、逐步強化保險資金運用關聯(lián)交易穿透管理的實踐性四、持續(xù)提升保險資金運用關聯(lián)交易穿透管理的效益性
專題3.3 加強關聯(lián)交易管理 促進保險資金運用穩(wěn)健發(fā)展一、堅持底線思維，穿透管理關聯(lián)交易二、明確管理紅線，加強重點領域監(jiān)控三、加強邊線管理，控制總量以及規(guī)模四、突破協(xié)同界線，統(tǒng)籌規(guī)范關聯(lián)交易五、專注穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)提升管理水平
專題3.4 保險關聯(lián)交易最新監(jiān)管規(guī)定解讀一、保險機構關聯(lián)交易的監(jiān)管趨勢二、保險機構關聯(lián)交易的最新政策三、加強保險機構關聯(lián)交易的有效管理
專題3.5 《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》對保險資金運用關聯(lián)交易管理的影響一、關聯(lián)交易的類型二、關聯(lián)交易金額的計算三、關聯(lián)交易比例限制四、免予按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露的情形
專題3.6 借力新監(jiān)管：保險資管機構關聯(lián)交易管理及不當風險防范一、國內資管行業(yè)關聯(lián)交易管理經驗二、國外對于保險關聯(lián)交易的監(jiān)管要求三、對保險資管機構規(guī)范關聯(lián)交易的建議四、不當關聯(lián)交易的風險防范
專題3.7 新規(guī)視角下的保險資金運用關聯(lián)交易管理一、關于保險資管產品的關聯(lián)交易審查二、關于共同投資關聯(lián)交易三、關于銀行存款關聯(lián)交易四、結語
專題3.8 保險公司關聯(lián)交易監(jiān)管制度變化及風險應對一、保險公司關聯(lián)交易監(jiān)管制度的發(fā)展變化二、《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》修訂要點分析三、新規(guī)下保險公司關聯(lián)交易管理的風險應對
專題3.9 強監(jiān)管背景下保險公司對關聯(lián)交易規(guī)范管理的思考一、保險公司關聯(lián)交易政策發(fā)展沿革二、當前保險公司關聯(lián)交易管理面對的困難與問題三、對于保險公司關聯(lián)交易管理的優(yōu)化完善建議
專題四 保險及保險資管行業(yè)關聯(lián)交易管理實踐
專題4.1 加強保險集團關聯(lián)交易穿透管理一、深刻理解保險集團的關聯(lián)交易穿透管理二、認真開展保險集團的關聯(lián)交易穿透管理三、逐步優(yōu)化保險集團的關聯(lián)交易穿透管理
專題4.2 建立有效內控體系是關聯(lián)交易風險防范的保障——對落實《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》的思考一、落實大股東行為管理，為關聯(lián)交易內部控制體系建立提供良好的內外環(huán)境，有利于“治本”二、董事會設立關聯(lián)交易控制委員會、管理層面設立跨部門的關聯(lián)交易管理辦公室是內部控制程序中的關鍵連接紐帶三、設計內嵌于公司業(yè)務活動的關聯(lián)交易關鍵控制流程四、內建責任追究制度，外鑒法律責任體系
專題4.3 上市保險公司關聯(lián)交易管理體系建設一、關聯(lián)交易監(jiān)管形勢日趨嚴格二、關聯(lián)交易管理重點三、關聯(lián)交易管理機制四、關聯(lián)交易重難點問題探討五、關聯(lián)交易管理建議
專題4.4 規(guī)范保險機構關聯(lián)交易 加強資金運用風險管理一、厘清不當關聯(lián)交易的管控難點二、抓住不當關聯(lián)交易的管控重點三、落實保險機構關聯(lián)交易監(jiān)管措施四、加強保險機構關聯(lián)交易管理
專題4.5 保險公司關聯(lián)交易風險管理困境與創(chuàng)新一、準確認識關聯(lián)交易風險管理的意義二、保險公司關聯(lián)交易風險管理的困境三、創(chuàng)新關聯(lián)交易風險管理的幾點思考四、保障關聯(lián)交易外部審計的獨立性五、持續(xù)加強關聯(lián)交易外部監(jiān)管六、結語
專題4.6 保險資產管理公司視角下的穿透識別原則在保險資管產品關聯(lián)交易管理中的適用一、關聯(lián)交易新規(guī)對保險資管產品穿透識別的總體要求二、穿透識別原則在保險資管產品關聯(lián)交易管理中的具體實踐三、穿透識別原則在保險資管產品關聯(lián)交易管理中面臨的挑戰(zhàn)四、對保險資管產品關聯(lián)交易管理中適用穿透原則的思考和建議
專題4.7 保險資管公司關聯(lián)交易管理的“道·法·器”一、研究背景二、保險資管公司關聯(lián)交易管理之“道”三、保險資管公司關聯(lián)交易管理之“法”四、保險資管公司關聯(lián)交易管理之“器”五、監(jiān)管趨勢六、相關建議
專題4.8 共同投資型關聯(lián)交易之探究一、共同投資的源起二、共同投資型關聯(lián)交易的規(guī)則變遷三、關聯(lián)交易新規(guī)對共同投資型關聯(lián)交易的影響分析四、合規(guī)管理建議
專題4.9 保險私募基金關聯(lián)交易常見問題初探一、保險私募基金的關聯(lián)方身份二、保險私募基金發(fā)起設立過程的關聯(lián)交易管理三、基金投資的關聯(lián)方及關聯(lián)交易認定
專題4.10 從高風險機構看保險資金運用關聯(lián)交易的風險防控一、保險資金運用違規(guī)關聯(lián)交易是形成高風險機構的重要原因二、保險資金運用關聯(lián)交易存在的主要問題三、強化保險資金運用關聯(lián)交易的建議
專題五 金融機構關聯(lián)交易管理的借鑒
專題5.1 利益沖突視角下的金融機構關聯(lián)交易淺析一、以利益沖突為視角的關聯(lián)交易二、金融機構關聯(lián)交易的規(guī)制機制三、關于金融機構關聯(lián)交易規(guī)制機制相關問題的探討四、結語
專題5.2 淺析關聯(lián)交易新規(guī)監(jiān)管思路及對資管業(yè)務的影響——以保險機構、信托公司為視角一、《新規(guī)》的監(jiān)管思路二、對資管業(yè)務的影響
專題5.3 證券公司、公募基金公司關聯(lián)交易管理對保險機構的借鑒一、經典案例解析二、資管產品的關聯(lián)交易不同于公司的關聯(lián)交易三、借鑒與思考
《保險問道之行業(yè)戰(zhàn)略布局》內容簡介保險資金發(fā)揮長期資金積極作用的多重成效越來越顯著，但保險資金發(fā)揮長期投資和價值投資的優(yōu)勢尚未充分體現(xiàn)。在世界百年未有之大變局的背景下，在共同富裕這一科學社會主義的價值追求下，保險資金作為長期資金，更要思考如何在新格局、新環(huán)境、新經濟的背景下，通過行業(yè)前瞻戰(zhàn)略布局更深度融入促進國家戰(zhàn)略、實體經濟、民生建設及金融市場改革的進程與發(fā)展之中。《保險問道之行業(yè)戰(zhàn)略布局》精選了六項“2021IAMAC年度課題”最新成果，展現(xiàn)了業(yè)內外在加快數(shù)字化轉型探索、第三方業(yè)務布局以及行業(yè)聲譽風險領域的最新思考，為保險資管行業(yè)戰(zhàn)略布局提供理論參考和現(xiàn)實借鑒。專題一 保險資管機構第三方業(yè)務戰(zhàn)略布局與國際經驗借鑒
第一章 我國保險資管機構第三方業(yè)務發(fā)展情況第一節(jié) 第三方業(yè)務的現(xiàn)狀第二節(jié) 發(fā)展第三方業(yè)務的必要性第三節(jié) 發(fā)展第三方業(yè)務面臨的機遇與挑戰(zhàn)
第二章 國外保險資管機構第三方業(yè)務發(fā)展的經驗與啟示第一節(jié) 全球資管市場及業(yè)務發(fā)展情況第二節(jié) 全球領先保險資產管理機構第三方業(yè)務發(fā)展模式與路徑比較第三節(jié) 全球保險資管行業(yè)發(fā)展特點與經驗借鑒
第三章 國內保險資管機構第三方業(yè)務的發(fā)展模式分析第一節(jié) 保險資管機構的發(fā)展策略第二節(jié) 第三方業(yè)務的目標客戶及營銷模式第三節(jié) 第三方業(yè)務產品策略布局
第四章 保險資管機構發(fā)展第三方業(yè)務的策略及政策建議第一節(jié) 對保險資管機構發(fā)展第三方業(yè)務的策略建議第二節(jié) 對發(fā)展第三方業(yè)務的行業(yè)政策建議
本專題參考文獻
專題二 保險資管機構第三方資管業(yè)務戰(zhàn)略布局與國際經驗借鑒
第一章 我國保險資管機構第三方資管業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀第一節(jié) 保險資管機構第三方資管業(yè)務發(fā)展概況第二節(jié) 保險資管產品分類與發(fā)展情況第三節(jié) 保險資管產品市場表現(xiàn)情況
第二章 保險資管第三方資管業(yè)務面臨的發(fā)展機遇與環(huán)境第一節(jié) 保險資管第三方資管業(yè)務面臨的發(fā)展機遇第二節(jié) 保險資管第三資管方業(yè)務發(fā)展政策基礎第三節(jié) 保險資管第三資管方業(yè)務發(fā)展面臨的市場環(huán)境
第三章 國際保險資管機構第三方業(yè)務發(fā)展經驗第一節(jié) 國際保險資管第三方資管業(yè)務發(fā)展特征第二節(jié) 國際保險資管機構產品結構與資產配置特征第三節(jié) 國際保險資管機構第三方業(yè)務發(fā)展經驗
第四章 國際經驗下保險資管第三方業(yè)務面臨的優(yōu)勢與不足第一節(jié) 我國保險資管機構第三方資管業(yè)務發(fā)展優(yōu)勢第二節(jié) 我國保險資管發(fā)展第三方資管業(yè)務面臨的問題與不足第三節(jié) 買方投顧引導資產管理向財富管理轉型
第五章 我國保險資管第三方資管業(yè)務發(fā)展策略與建議第一節(jié) 保險資管第三方資管業(yè)務布局策略第二節(jié) 保險資管第三方資管業(yè)務產品化發(fā)展策略 第三節(jié) 保險資管行業(yè)第三方資管業(yè)務發(fā)展建議
本專題參考文獻
專題三 面向大規(guī)模多維度機構投資的數(shù)據(jù)中臺建設方法與實務
第一章 國內外先進經驗與探索第一節(jié) 國外領先數(shù)據(jù)平臺介紹第二節(jié) 國內代表性數(shù)據(jù)平臺介紹
第二章 投資數(shù)據(jù)中臺建設方法論第一節(jié) 行業(yè)通用方法與面臨的挑戰(zhàn) 第二節(jié) 數(shù)據(jù)中臺與技術中臺融合 第三節(jié) 數(shù)據(jù)中臺與業(yè)務中臺融合
第三章 投資數(shù)據(jù)中臺建設實務第一節(jié) 實務——技術篇 第二節(jié) 實務——需求篇: 如何平衡短期需求與長期需求，提升需求決策質量 第三節(jié) 實務——組織篇: 如何打造與之匹配的組織結構，實現(xiàn)中臺價值
本專題參考文獻
專題四 數(shù)據(jù)科技在宏觀策略中的應用研究
第一章 數(shù)據(jù)科技對宏觀策略的賦能第一節(jié) 范式轉變決定了數(shù)據(jù)科技的廣泛應用 第二節(jié) 宏觀策略在數(shù)據(jù)科技時代的轉變 第三節(jié) 新冠疫情加速推動數(shù)據(jù)科技在宏觀策略分析的應用
第二章 宏觀策略中的數(shù)據(jù)科技實踐 第一節(jié) 機器學習算法對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的再挖掘 第二節(jié) 通過數(shù)據(jù)科技發(fā)掘另類數(shù)據(jù) 第三節(jié) 在數(shù)據(jù)技術下增強市場模式的識別
第三章 通過投資策略模型系統(tǒng)實現(xiàn)對傳統(tǒng)投研體系的賦能 第一節(jié) 數(shù)據(jù)科技對傳統(tǒng)投研體系的挑戰(zhàn) 第二節(jié) 投資策略模型系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)科技賦能 第三節(jié) 投資策略模型系統(tǒng)的具體實現(xiàn)
第四章 宏觀策略中數(shù)據(jù)科技應用的未來展望 第一節(jié) 綠色金融投資中的數(shù)據(jù)科技 第二節(jié) 以人為中心的數(shù)據(jù)科技賦能
本專題參考文獻
專題五 人工智能在養(yǎng)老金管理中的應用研究
第一章 養(yǎng)老金管理引入人工智能的必要性 第一節(jié) 養(yǎng)老金市場的數(shù)字化轉型要求 第二節(jié) 管理難點催生新型技術需求 第三節(jié) 人工智能技術不斷成熟為實現(xiàn)養(yǎng)老金智能化管理提供可能
第二章 國內外人工智能在金融領域的相關應用現(xiàn)狀 第一節(jié) 在投資方面 第二節(jié) 在研究方面 第三節(jié) 在風險管理方面 第四節(jié) 在交易方面 第五節(jié) 在智能化報告方面
第三章 人工智能賦能養(yǎng)老金管理第一節(jié) 在投資經理畫像方面 第二節(jié) 在受托直投方面 第三節(jié) 養(yǎng)老金投研方面 第四節(jié) 風險管理方面 第五節(jié) 客戶服務與運營方面
第四章 實現(xiàn)智能化養(yǎng)老金管理面臨的主要限制因素與相關建議第一節(jié) 實現(xiàn)智能化養(yǎng)老金管理面臨的主要限制因素 第二節(jié) 相關建議
本專題參考文獻
專題六 金融生態(tài)視角下的保險資產管理業(yè)聲譽網絡系統(tǒng)建構研究
第一節(jié)現(xiàn)代聲譽的理論發(fā)展及解析 第二節(jié)保險資產管理行業(yè) “ 低聲譽” 現(xiàn)狀與分析第三節(jié) 公關生態(tài)學視角下的行業(yè)聲譽建構 第四節(jié) 金融生態(tài)視角下保險資管行業(yè)聲譽網絡系統(tǒng)建構 第五節(jié) 金融生態(tài)視角下保險資管行業(yè)聲譽關系網絡價值分析附表 １保險資產管理行業(yè)利益相關者調查問卷 附表 ２保險資產管理行業(yè)利益相關者各項屬性得分調查問卷 附表 ３保險資管行業(yè)聲譽測評問卷本專題參考文獻
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